PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLPX с PIMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - PCLPX is a Commodities fund actively managed by PIMCO, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, PCLPX returned 11.69%/yr vs 4.71%/yr for PIMIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCLPX charges 0.92%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 4.71% соответственно.

PCLPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
36.90%
6 месяцев
35.89%
1 год
46.36%
3 года*
16.93%
5 лет*
15.85%
10 лет*
11.69%

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLPX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		36.90%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between PCLPX and PIMIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.10

The correlation between PCLPX and PIMIX shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с JCRAXPCLPX с PCLIXPCLPX с MCSFXPCLPX с SRUUFPCLPX с RYMEXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

PCLPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.04

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.07

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

2.29

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

7.97

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.11

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.57

-1.41

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PIMIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLPXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-13.39%

-53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-3.69%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-3.84%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-13.34%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-13.39%

-38.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.93%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.65%

-1.69%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.06%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PIMIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLPXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

1.68%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

3.29%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

4.15%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

4.84%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.63%

4.25%

+36.38%

Сравнение комиссий PCLPX и PIMIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PIMIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.35%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PCLPX and PIMIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLPX has higher volatility (6.97%) compared to PIMIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs PIMIX's -13.39%.

PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLPX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор