Сравнение PCLPX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 4.66% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и PIMIX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PCLPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PCLPX
PIMIX
Сравнение PCLPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.56 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.25 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.87 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.56 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.56 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и PIMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и PIMIX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и PIMIX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -13.39% | -53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -3.69% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -13.34% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -13.39% | -38.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -1.69% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.92% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и PIMIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 1.88% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 2.64% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 4.28% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 4.75% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 4.20% | +36.41% |