PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.38% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PCLPX и PFN

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.19

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.33

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.26

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

1.01

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.19

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PFN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PFN

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PFN

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-80.08%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.77%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-33.45%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-45.70%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.29%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-11.89%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.81%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PFN

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.56%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

8.40%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

13.35%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

14.75%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

18.16%

+22.44%