Сравнение PCLPX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 12.63% против 7.22% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и DBCMX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
PCLPX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
PCLPX
DBCMX
Сравнение PCLPX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.12 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.82 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.44 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 12.96 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и DBCMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и DBCMX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и DBCMX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -37.62% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -7.93% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -27.60% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -37.62% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.34% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -13.46% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.11% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и DBCMX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 6.43% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 10.03% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 12.83% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 16.17% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 14.51% | +26.09% |