Сравнение PCLAX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLAX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции PMJIX немного отстают с 12.26%.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и PMJIX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PCLAX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PCLAX
PMJIX
Сравнение PCLAX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.72 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.16 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.94 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 3.76 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.72 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.25 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и PMJIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и PMJIX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и PMJIX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -49.75% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -14.85% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -49.75% | +28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -49.75% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -9.91% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -16.44% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.69% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и PMJIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.31% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 12.52% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 22.29% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 39.63% | -20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 33.08% | +7.56% |