- ISIN
- US72201P1599
- CUSIP
- 72201P159
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 28 мая 2010 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) прибавил 36.6% с начала года. Текущая цена акции PCLAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) показал доход в 36.60% с начала года и 45.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLAX составила 11.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 36.60%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PCLAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мар. 2021 г. с доходностью +100.2%, в то время как худший день был 26 мар. 2021 г. с доходностью -48.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.97% | 2.60% | 17.81% | 7.81% | -4.24% | 2.33% | 36.60% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -1.39% | 1.41% | -8.67% | 1.02% | 4.39% | 3.07% | 0.31% | 1.03% | 1.40% | -0.61% | -0.15% | 4.13% |
| 2024 | 2.72% | 0.31% | 5.06% | 1.63% | -0.44% | 0.15% | -3.59% | -1.24% | 1.09% | -0.16% | 0.16% | 0.16% | 5.76% |
| 2023 | 1.37% | -3.31% | 0.58% | -0.16% | -6.54% | 3.92% | 9.85% | 0.30% | 1.34% | -2.65% | -1.81% | -2.14% | -0.14% |
| 2022 | 9.22% | 7.12% | 9.11% | 3.81% | 4.00% | -8.15% | 0.49% | -3.68% | -6.12% | 4.74% | 1.41% | 0.46% | 22.73% |
| 2021 | 4.73% | 10.61% | -1.78% | 7.96% | 3.02% | 4.15% | 1.70% | -1.26% | 4.48% | 5.46% | -9.18% | 8.12% | 43.18% |
Метрики бенчмарка
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund has an annualized alpha of 5.12%, beta of 0.37, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2010.
- This fund participated in 81.37% of S&P 500 Index downside but only 56.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 56.19%
- Участие в снижении
- 81.37%
Комиссия
Комиссия PCLAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCLAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 2.93 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 13.52 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.08 | $0.33 | $0.29 | $2.90 | $5.74 | $0.04 | $0.22 | $1.70 | $1.50 | $0.01 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund показал максимальную просадку в 68.19%, зарегистрированную 26 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund составляет 4.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -68.19%март 2021 г. | 9y 11mo | 11mo 12d | 10y 10moмай 2011 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.75%март 2023 г. | 9mo 11d | 2y 10mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.33%март 2022 г. | 7d | 2mo 18d | 2mo 25dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.55%авг. 2010 г. | 19d | 1mo 1d | 1mo 20dавг. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.44%нояб. 2010 г. | 7d | 26d | 1mo 3dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| PCLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -56.78% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -18.90% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -25.43% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -33.92% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.74% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -10.72% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCLAX
Добавьте PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCLAX