PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLAX с PCLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) are both Commodities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PCLAX returned 11.33%/yr vs 11.69%/yr for PCLPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PCLAX charges 1.19%/yr vs 0.92%/yr for PCLPX.

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLAX показывает доходность 36.60%, а PCLPX немного выше – 36.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLAX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции PCLPX немного впереди с 11.69%.

PCLAX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.60%
6 месяцев
35.76%
1 год
45.73%
3 года*
16.64%
5 лет*
15.51%
10 лет*
11.33%

PCLPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
36.90%
6 месяцев
35.89%
1 год
46.36%
3 года*
16.93%
5 лет*
15.85%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLAX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.60%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		36.90%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Correlation

The correlation between PCLAX and PCLPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

1.00

The correlation between PCLAX and PCLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с PAIIXPCLAX с WFSPXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с JCRAXPCLPX с PCLIXPCLPX с MCSFXPCLPX с SRUUFPCLPX с RYMEXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTX

Доходность на риск

PCLAX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXPCLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.47

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

6.95

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

17.88

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PCLPX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PCLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLAXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-66.98%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.87%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-13.55%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-21.53%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-51.87%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.68%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.66%

-24.65%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.66%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеют волатильность 6.95% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLAXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

16.80%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

19.43%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

19.52%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.66%

40.63%

+0.03%

Сравнение комиссий PCLAX и PCLPX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PCLPX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PCLPX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.24%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.35%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PCLAX and PCLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCLPX has higher volatility (6.97%) compared to PCLAX (6.95%). In terms of maximum drawdown, PCLAX dropped -68.19% vs PCLPX's -66.98%.

PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLAX и PCLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор