PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLAX показывает доходность 29.30%, а PCLPX немного выше – 29.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLAX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции PCLPX немного впереди с 12.63%.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с FFGAXPCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий PCLAX и PCLPX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLAX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.69

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.22

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.97

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.25

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.15

-0.01

Корреляция

Корреляция между PCLAX и PCLPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PCLPX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PCLPX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-66.98%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.95%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-21.53%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-51.87%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.03%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-24.90%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.94%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеют волатильность 10.45% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.39%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

14.71%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.86%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

19.24%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

40.60%

+0.04%