PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.14% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCXPCLAX с PCRIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PCLAX и VOO

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PCLAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.01

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.53

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.55

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

7.31

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между PCLAX и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и VOO

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и VOO

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-33.99%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.98%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-24.52%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-33.99%

-18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.55%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-3.72%

-22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.55%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и VOO

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

5.34%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

9.47%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.11%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.82%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

17.99%

+22.65%