Сравнение PCLAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.92% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и WFSPX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
PCLAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
PCLAX
WFSPX
Сравнение PCLAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.47 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.49 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.15 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.13 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и WFSPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и WFSPX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и WFSPX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -58.21% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.11% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -24.51% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -33.74% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -6.51% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -12.84% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.53% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и WFSPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.17% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 9.44% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.21% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.88% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 18.00% | +22.64% |