Сравнение PCLAX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и SPDR Gold Shares (GLD).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.11% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и GLD
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
PCLAX vs. GLD — Ранг доходности на риск
PCLAX
GLD
Сравнение PCLAX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.89 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.31 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.70 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 9.90 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.63 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и GLD
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и GLD
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -45.56% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -19.21% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -21.03% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -22.00% | -30.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -11.71% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -16.17% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 5.25% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и GLD
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.45% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.48% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 24.34% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 27.81% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.75% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 15.88% | +24.76% |