PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLAX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.11% соответственно.


PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий PCLAX и GLD

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

PCLAX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLAXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.89

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.31

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.70

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.90

-1.85

PCLAX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLAXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.48

Корреляция

Корреляция между PCLAX и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и GLD

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и GLD

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLAXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-45.56%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-19.21%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-21.03%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-22.00%

-30.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-11.71%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-16.17%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.25%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и GLD

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.45% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLAXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.48%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

24.34%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

27.81%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.75%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

15.88%

+24.76%