Сравнение PCLAX с PAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и PAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PAIIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 2.83% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и PAIIX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PAIIX в 0.90%.
Доходность на риск
PCLAX vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
PCLAX
PAIIX
Сравнение PCLAX c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | PAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.75 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.02 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.84 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 3.60 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.75 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и PAIIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и PAIIX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PAIIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и PAIIX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -13.59% | -54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -4.25% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -9.91% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -10.44% | -41.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.44% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -1.99% | -23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.00% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и PAIIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 2.26% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 2.89% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 3.95% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 3.26% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 2.92% | +37.72% |