Сравнение PCLAX с BCSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и BCSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -15.62% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и BCSKX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.
Доходность на риск
PCLAX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
PCLAX
BCSKX
Сравнение PCLAX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.63 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.31 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.07 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 20.58 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.63 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.76 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и BCSKX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и BCSKX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BCSKX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и BCSKX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и BCSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -30.34% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.51% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -22.34% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.40% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -6.67% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.08% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и BCSKX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 4.47% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 12.36% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.15% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 15.80% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 15.08% | +25.56% |