Сравнение PCKPX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.90% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.50% соответственно.
PCKPX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 9.00%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и SWSSX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
PCKPX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
PCKPX
SWSSX
Сравнение PCKPX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 5.02 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и SWSSX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.40% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и SWSSX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -60.34% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -13.90% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -31.93% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -41.81% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -11.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -10.78% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.68% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и SWSSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.59% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 14.12% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 23.11% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 22.57% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.03% | +0.12% |