Сравнение PCKPX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.90% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 11.51% соответственно.
PCKPX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 9.00%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и PISIX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PCKPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PCKPX
PISIX
Сравнение PCKPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 2.55 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и PISIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и PISIX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.40% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и PISIX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -57.47% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -12.81% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -18.93% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -35.44% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -9.44% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -7.23% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.54% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и PISIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.58% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 11.37% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 16.52% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 13.92% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 14.55% | +9.60% |