PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKPX с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCKPX с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PCKPX и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCKPX и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.37%10.58%11.55%15.90%-23.99%14.03%19.39%26.69%-12.23%17.59%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.39% против 20.79% соответственно.

PCKPX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.37%
1 год
22.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
9.39%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с PCKPX:
PCKPX с BOSOXPCKPX с CSMDXPCKPX с DFISXPCKPX с PCNPCKPX с PFORXPCKPX с PIMIXPCKPX с PISIX
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

PCKPX vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKPX
Ранг доходности на риск PCKPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKPX c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKPXGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.88

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.41

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.13

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

9.91

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKPX vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKPXGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.88

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между PCKPX и GS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKPX и GS

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.25%4.23%3.52%1.45%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PCKPX и GS

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

PCKPXGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-78.84%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-19.42%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-32.84%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-48.75%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-11.39%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-22.75%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.13%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKPX и GS

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) составляет 8.24%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCKPXGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

9.60%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

21.73%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

32.15%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

27.69%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

29.71%

-5.53%