Сравнение PCKPX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Auer Growth Fund (AUERX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.37% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.73% соответственно.
PCKPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 9.39%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и AUERX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
PCKPX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
PCKPX
AUERX
Сравнение PCKPX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.07 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.70 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.91 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 13.68 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.07 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и AUERX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.25% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и AUERX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -67.23% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -13.70% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -34.80% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -51.89% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.91% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -25.10% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.92% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и AUERX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.82% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 12.69% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 19.73% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 24.95% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 24.37% | -0.19% |