Сравнение PCKPX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.37% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCKPX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции TISBX немного впереди с 9.78%.
PCKPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 9.39%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и TISBX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
PCKPX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
PCKPX
TISBX
Сравнение PCKPX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.05 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и TISBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и TISBX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.25% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и TISBX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -56.50% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -13.90% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -31.89% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -41.69% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.88% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -9.74% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и TISBX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 7.49% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 14.50% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.37% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 22.58% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 23.39% | +0.79% |