PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKPX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCKPX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PCKPX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCKPX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.37%10.58%11.55%15.90%-23.99%14.03%19.39%26.69%-12.23%17.59%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.62% соответственно.

PCKPX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.37%
1 год
22.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
9.39%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PCKPX:
PCKPX с GSPCKPX с BOSOXPCKPX с CAMSXPCKPX с CSMDXPCKPX с DFISXPCKPX с FSOPXPCKPX с FSSNX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий PCKPX и AZBIX

PCKPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund

Доходность на риск

PCKPX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKPX
Ранг доходности на риск PCKPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKPX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKPXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.85

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.82

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKPX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKPXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между PCKPX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKPX и AZBIX

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.25%4.23%3.52%1.45%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PCKPX и AZBIX

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCKPXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-40.80%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-11.76%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-29.85%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-40.80%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.35%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-7.80%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.19%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKPX и AZBIX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCKPXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.23%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.00%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

19.97%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

20.54%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.31%

+2.87%