PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKPX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCKPX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCKPX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCKPX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-3.90%10.58%11.55%15.90%-23.99%14.03%19.39%26.69%-12.23%17.59%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PCKPX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PCKPX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 9.00% против 4.29% соответственно.

PCKPX

1 день
-1.25%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.48%
3 года*
10.30%
5 лет*
1.10%
10 лет*
9.00%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PCKPX:
PCKPX с GSPCKPX с BOSOXPCKPX с CSMDXPCKPX с PCNPCKPX с PFORXPCKPX с PIMIXPCKPX с PISIX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PCKPX и PONAX

PCKPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund

Доходность на риск

PCKPX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKPX
Ранг доходности на риск PCKPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKPX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKPXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.45

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.07

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.89

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

7.46

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKPX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKPXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.45

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.48

-1.09

Корреляция

Корреляция между PCKPX и PONAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKPX и PONAX

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.40%4.23%3.52%1.45%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PCKPX и PONAX

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCKPXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-13.64%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-3.69%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-13.64%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-13.64%

-32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-2.88%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-1.80%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

0.94%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKPX и PONAX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCKPXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

1.90%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

2.64%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

4.24%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

4.72%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

4.16%

+19.99%