Сравнение PCKPX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.37% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.26% соответственно.
PCKPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 9.39%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и PMJIX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PCKPX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PCKPX
PMJIX
Сравнение PCKPX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 3.76 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и PMJIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и PMJIX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.25% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и PMJIX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -49.75% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.85% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -49.75% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -49.75% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.91% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -16.44% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.69% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и PMJIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.31% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 12.52% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 22.29% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 39.63% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 33.08% | -8.90% |