Сравнение PCFIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | -2.10% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 3.59% против 15.67% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 3.59%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и VSCAX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
PCFIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
PCFIX
VSCAX
Сравнение PCFIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.46 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.99 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.77 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.76 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и VSCAX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 3.05% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и VSCAX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -57.77% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -16.56% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -25.29% | -42.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -57.77% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.84% | -8.74% | -37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -8.94% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.32% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и VSCAX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 5.43%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 8.82% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 16.86% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 25.88% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 23.16% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 26.72% | +3.41% |