- ISIN
- US72201W6755
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 сент. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции PCFIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) показал доход в 19.19% с начала года и 39.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCFIX составила 13.98%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO RAE PLUS Small Fund
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 13.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PCFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | 2.40% | -5.25% | 11.50% | 3.57% | 2.97% | 19.19% | ||||||
| 2025 | 4.07% | -6.50% | -6.07% | -4.58% | 4.14% | 3.48% | 0.62% | 8.37% | 0.69% | -0.34% | 3.89% | -0.06% | 6.78% |
| 2024 | -0.45% | 5.87% | 5.60% | -5.57% | 5.52% | -1.91% | 8.69% | -1.32% | 2.37% | -1.22% | 11.63% | -8.21% | 20.88% |
| 2023 | 9.60% | -5.07% | -5.12% | -3.34% | -3.07% | 11.03% | 7.16% | -2.86% | -1.82% | -5.36% | 7.40% | 10.66% | 18.04% |
| 2022 | -1.64% | 2.86% | 2.23% | -6.11% | 0.85% | -14.60% | 10.11% | -2.29% | -13.06% | 16.57% | 4.12% | -7.81% | -12.46% |
| 2021 | 8.86% | 10.34% | 4.48% | 1.65% | 7.37% | 3.95% | -7.27% | 2.15% | 0.86% | 3.67% | -5.40% | 4.53% | 39.43% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE PLUS Small Fund has an annualized alpha of 0.42%, beta of 1.12, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This fund captured 121.62% of S&P 500 Index gains and 121.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 121.62%
- Участие в снижении
- 121.11%
Комиссия
Комиссия PCFIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCFIX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.93 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 13.52 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE PLUS Small Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.41 | $1.07 | $0.33 | $1.77 | $38.29 | $7.23 | $1.16 | $4.78 | $4.44 | $0.00 | $9.24 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 224.73% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE PLUS Small Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $6.92 | $0.00 | $0.00 | $3.52 | $0.00 | $0.00 | $4.76 | $0.00 | $0.00 | $23.09 | $38.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE PLUS Small Fund показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.02%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.76%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.08%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.81%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 29d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.82%авг. 2021 г. | 2mo 11d | 2mo 16d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| PCFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -56.78% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | -18.90% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -25.43% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -33.92% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.72% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.97% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCFIX
Добавьте PIMCO RAE PLUS Small Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCFIX