PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 3.84% против 11.03% соответственно.

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с IWMHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX

Сравнение комиссий PCFIX и HRTVX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.55

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.21

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.37

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

9.02

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.55

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCFIX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и HRTVX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и HRTVX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-61.68%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-13.48%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-23.17%

-44.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-46.31%

-21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.55%

-5.91%

-38.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-9.07%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.54%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и HRTVX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.07% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.14%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.63%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

20.61%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

19.53%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

21.02%

+9.12%