Сравнение PCFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCFIX или VOO.
Основные характеристики
PCFIX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 9.95% |
Дох-ть за 1 год | 37.37% | 28.35% |
Дох-ть за 3 года | -21.69% | 9.61% |
Дох-ть за 5 лет | -10.60% | 14.49% |
Дох-ть за 10 лет | -5.38% | 12.71% |
Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.44 |
Дневная вол-ть | 19.03% | 11.57% |
Макс. просадка | -69.81% | -33.99% |
Current Drawdown | -56.37% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и VOO
С начала года, PCFIX показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.38% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и VOO
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и VOO
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VOO в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO RAE PLUS Small Fund | 4.66% | 2.12% | 6.45% | 56.18% | 4.50% | 0.66% | 3.19% | 2.33% | 0.00% | 6.63% | 1.59% | 8.47% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и VOO
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и VOO
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.