PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		-2.10%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.59% против 14.14% соответственно.

PCFIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
14.37%
3 года*
14.75%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
3.59%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с XSMOPCFIX с SPMOPCFIX с WGROXPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMXPCFIX с HRTVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PCFIX и VOO

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PCFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.55

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.31

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между PCFIX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и VOO

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		3.05%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и VOO

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-33.99%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.98%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-24.52%

-43.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-33.99%

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.84%

-5.55%

-40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-3.72%

-17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.55%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и VOO

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.43% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.34%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.47%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

18.11%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

16.82%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.13%

17.99%

+12.14%