Сравнение PCFIX с USBNX
PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCFIX returned 13.98%/yr vs 7.84%/yr for USBNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCFIX charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for USBNX.
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и USBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции PCFIX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 13.98% против 7.84% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 13.98%
USBNX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам PCFIX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 19.19% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | 39.43% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 11.98% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Correlation
The correlation between PCFIX and USBNX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between PCFIX and USBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFIX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
PCFIX
USBNX
Сравнение PCFIX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.54 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 7.79 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.58 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и USBNX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и USBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -64.40% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.19% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | -21.56% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -26.01% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -46.96% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -13.63% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.98% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и USBNX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFIX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.74% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.29% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 14.86% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 18.77% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 21.67% | +3.20% |
Сравнение комиссий PCFIX и USBNX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и USBNX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности USBNX в 12.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.51% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 224.73% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 12.33% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
PCFIX and USBNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFIX has higher volatility (5.81%) compared to USBNX (3.74%). In terms of maximum drawdown, PCFIX dropped -52.02% vs USBNX's -64.40%.
PCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFIX и USBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор