PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с WGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 3.84% против 10.21% соответственно.

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMXPCFIX с HRTVX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с VOOWGROX с WAMCXWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG

Сравнение комиссий PCFIX и WGROX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFIX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXWGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.26

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.22

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.39

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

-1.08

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.26

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между PCFIX и WGROX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и WGROX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности WGROX в 9.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и WGROX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и WGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-61.61%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-15.89%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-40.16%

-27.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-40.16%

-27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.55%

-23.39%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-9.86%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.79%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и WGROX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 6.07%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.39%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.04%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

24.08%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

22.91%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

23.25%

+6.89%