PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCFIX с WGROX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - PCFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, PCFIX returned 14.13%/yr vs 11.24%/yr for WGROX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCFIX charges 0.85%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции PCFIX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.24% соответственно.

PCFIX

1 день
-0.67%
1 месяц
5.11%
С начала года
18.63%
6 месяцев
15.58%
1 год
36.56%
3 года*
22.52%
5 лет*
8.84%
10 лет*
14.13%

WGROX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.89%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.29%
1 год
-2.63%
3 года*
8.14%
5 лет*
0.28%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFIX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		18.63%6.78%20.88%18.04%-12.46%39.43%9.77%21.53%-12.19%12.90%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between PCFIX and WGROX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between PCFIX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с XSMOPCFIX с VOOPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с HRTVXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

PCFIX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCFIXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.05

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.07

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.06

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

-0.14

+13.93

PCFIX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и WGROX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFIXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-61.61%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-15.89%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

-27.61%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-40.16%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-40.16%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-16.48%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-9.90%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

6.41%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и WGROX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 5.85% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFIXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.66%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

14.48%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.51%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

23.07%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

23.33%

+1.54%

Сравнение комиссий PCFIX и WGROX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и WGROX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности WGROX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		4.05%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

PCFIX and WGROX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCFIX has higher volatility (5.85%) compared to WGROX (5.66%). In terms of maximum drawdown, PCFIX dropped -52.02% vs WGROX's -61.61%.

PCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFIX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор