Сравнение PCFIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 3.84% против 17.41% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и SPMO
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PCFIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PCFIX
SPMO
Сравнение PCFIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.06 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 6.90 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.93 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.87 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и SPMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и SPMO
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и SPMO
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -30.95% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -12.70% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -22.74% | -45.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -30.95% | -36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.55% | -7.31% | -37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -4.66% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.60% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и SPMO
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 6.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.22% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.80% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 22.77% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 19.08% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 20.09% | +10.05% |