PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 3.22% против 15.67% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с AVALXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с BSCMXPCFAX с ARSMX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий PCFAX и VSCAX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.46

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.99

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.03

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

7.77

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.46

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.76

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.44

Корреляция

Корреляция между PCFAX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и VSCAX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и VSCAX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-57.77%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-16.56%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-25.29%

-43.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-57.77%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-8.74%

-37.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-8.94%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.32%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и VSCAX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) составляет 6.02%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.82%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

16.86%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

25.88%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

23.16%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

26.72%

+3.63%