PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Aegis Value Fund (AVALX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 3.22% против 21.84% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с BSCMXPCFAX с ARSMXPCFAX с FISVX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий PCFAX и AVALX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

3.51

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

4.14

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

5.65

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

27.42

-23.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.51

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.13

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.98

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.46

Корреляция

Корреляция между PCFAX и AVALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и AVALX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и AVALX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-73.72%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.02%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-32.00%

-36.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-48.34%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-3.79%

-42.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-11.01%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.68%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и AVALX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 6.02% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.77%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

14.37%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

21.22%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

22.62%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

22.33%

+8.02%