Сравнение PCFAX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFAX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.11% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям USBNX по среднегодовой доходности: 3.22% против 7.35% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- 3.22%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и USBNX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
PCFAX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
PCFAX
USBNX
Сравнение PCFAX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 3.55 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.23 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и USBNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и USBNX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.97% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и USBNX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -64.40% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.27% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -26.01% | -42.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -46.96% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | -6.36% | -40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -13.70% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.66% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и USBNX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.15% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.35% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 19.17% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 18.90% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 21.68% | +8.67% |