Сравнение PCFAX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFAX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.11% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 3.22% против 11.03% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- 3.22%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и HRTVX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
PCFAX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
PCFAX
HRTVX
Сравнение PCFAX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.55 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.21 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.37 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.02 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.55 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.52 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и HRTVX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.97% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и HRTVX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -61.68% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -13.48% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -23.17% | -45.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -46.31% | -22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | -5.91% | -40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -9.07% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.54% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и HRTVX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.02% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFAX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.14% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.63% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 20.61% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 19.53% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 21.02% | +9.33% |