PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCFAX с HRTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCFAX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and HRTVX (Heartland Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCFAX returned 13.53%/yr vs 11.76%/yr for HRTVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCFAX charges 1.21%/yr vs 1.04%/yr for HRTVX.

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCFAX показывает доходность 18.44%, а HRTVX немного выше – 18.62%. За последние 10 лет акции PCFAX превзошли акции HRTVX по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.76% соответственно.

PCFAX

1 день
-0.45%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.06%
1 год
38.48%
3 года*
22.44%
5 лет*
8.59%
10 лет*
13.53%

HRTVX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.53%
С начала года
18.62%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.34%
3 года*
21.71%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCFAX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		18.44%6.44%20.44%17.64%-12.75%38.96%9.25%21.17%-12.42%12.52%
HRTVX
Heartland Value Fund		18.62%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Correlation

The correlation between PCFAX and HRTVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.91

The correlation between PCFAX and HRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с MMEYXPCFAX с NSDVXPCFAX с USBNXPCFAX с FCPVXPCFAX с AVALXPCFAX с ARSMX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFIXHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с ADKSX

Доходность на риск

PCFAX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXHRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.37

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.41

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.19

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

14.45

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и HRTVX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и HRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFAXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-61.68%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.50%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-23.17%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-23.17%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-46.31%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.33%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-9.04%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и HRTVX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFAXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.43%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.74%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.88%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

19.50%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

21.04%

+3.83%

Сравнение комиссий PCFAX и HRTVX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и HRTVX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности HRTVX в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.83%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.51%2.26%6.30%1.99%13.66%235.35%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%

Часто задаваемые вопросы

PCFAX and HRTVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCFAX has higher volatility (5.61%) compared to HRTVX (4.43%). In terms of maximum drawdown, PCFAX dropped -52.29% vs HRTVX's -61.68%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCFAX и HRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор