Сравнение PCFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.11% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.22% против 14.14% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- 3.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и VOO
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PCFAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PCFAX
VOO
Сравнение PCFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.31 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.71 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и VOO
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.97% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и VOO
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -33.99% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -11.98% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -24.52% | -44.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -33.99% | -34.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | -5.55% | -41.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -3.72% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.55% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и VOO
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.34% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.47% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 18.11% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 16.82% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 17.99% | +12.36% |