Сравнение PCFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCFAX или VOO.
Основные характеристики
| PCFAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.13% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 37.76% | 28.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.87% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.98% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.39% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 19.04% | 11.59% |
| Макс. просадка | -52.29% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.90% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и VOO
С начала года, PCFAX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и VOO
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и VOO
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 4.60% | 1.99% | 13.66% | 235.35% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% | 6.32% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и VOO
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и VOO
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.