PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с NSDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
NSDVX
North Star Dividend Fund		7.73%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям NSDVX по среднегодовой доходности: 3.22% против 6.76% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

NSDVX

1 день
0.57%
1 месяц
-4.10%
С начала года
7.73%
6 месяцев
4.23%
1 год
9.21%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.12%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с ARSMXPCFAX с HRTVX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с SSCVXNSDVX с VSIAXNSDVX с CSMIX

Сравнение комиссий PCFAX и NSDVX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXNSDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.58

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

2.29

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSDVX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.19

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.37

Корреляция

Корреляция между PCFAX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и NSDVX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.07%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и NSDVX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и NSDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-38.64%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.48%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-22.58%

-46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-38.64%

-29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-4.78%

-41.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-6.62%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.33%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и NSDVX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.22%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.13%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

17.07%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

16.17%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

17.66%

+12.69%