Сравнение PCFAX с NSDVX
PCFAX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCFAX returned 13.53%/yr vs 7.01%/yr for NSDVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PCFAX charges 1.21%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и NSDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFAX показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции PCFAX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 13.53% против 7.01% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 13.53%
NSDVX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам PCFAX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 18.44% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | 38.96% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 13.38% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Correlation
The correlation between PCFAX and NSDVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between PCFAX and NSDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFAX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
PCFAX
NSDVX
Сравнение PCFAX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.82 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 5.32 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.29 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и NSDVX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и NSDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -38.64% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -10.48% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -16.41% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -22.58% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -38.64% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.66% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.54% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.58% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и NSDVX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 3.75% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.52% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 14.79% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.07% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.69% | +7.18% |
Сравнение комиссий PCFAX и NSDVX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и NSDVX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности NSDVX в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.94% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.51% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 235.35% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
Часто задаваемые вопросы
PCFAX and NSDVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFAX has higher volatility (5.61%) compared to NSDVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PCFAX dropped -52.29% vs NSDVX's -38.64%.
PCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFAX и NSDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор