- CUSIP
- 72201U265
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции PCFAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,501.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) показал доход в 18.37% с начала года и 36.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCFAX составила 13.73%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
PIMCO RAE PLUS Small Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 13.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PCFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PCFAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 2.39% | -5.29% | 11.46% | 3.60% | 2.39% | 18.37% | ||||||
| 2025 | 4.09% | -6.56% | -6.14% | -4.54% | 4.06% | 3.50% | 0.53% | 8.34% | 0.72% | -0.43% | 3.90% | -0.06% | 6.44% |
| 2024 | -0.41% | 5.79% | 5.59% | -5.64% | 5.51% | -1.90% | 8.55% | -1.28% | 2.31% | -1.23% | 11.61% | -8.28% | 20.44% |
| 2023 | 9.66% | -5.13% | -5.18% | -3.37% | -3.07% | 10.97% | 7.10% | -2.81% | -1.93% | -5.37% | 7.35% | 10.63% | 17.64% |
| 2022 | -1.72% | 3.01% | 2.14% | -6.17% | 0.82% | -14.55% | 10.00% | -2.27% | -13.16% | 16.61% | 4.05% | -7.83% | -12.75% |
| 2021 | 8.88% | 10.29% | 4.40% | 1.67% | 7.31% | 3.99% | -7.39% | 2.09% | 0.89% | 3.63% | -5.41% | 4.50% | 38.96% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE PLUS Small Fund has an annualized alpha of -1.00%, beta of 1.10, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2014.
- This fund participated in 120.82% of S&P 500 Index downside but only 114.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.00%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 114.47%
- Участие в снижении
- 120.82%
Комиссия
Комиссия PCFAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCFAX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.29 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 10.15 | +3.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE PLUS Small Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.38 | $1.03 | $0.29 | $1.73 | $38.22 | $7.15 | $1.01 | $4.63 | $4.24 | $0.00 | $9.10 |
Дивидендный доход | 4.14% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 235.35% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE PLUS Small Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $6.90 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $4.73 | $0.00 | $0.00 | $23.09 | $38.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE PLUS Small Fund показал максимальную просадку в 52.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO RAE PLUS Small Fund составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.29%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.91%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.18%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.05%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 2d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.93%авг. 2021 г. | 2mo 11d | 2mo 16d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| PCFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -56.78% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -18.90% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -25.43% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -33.92% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -3.31% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -10.71% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.05% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCFAX
Добавьте PIMCO RAE PLUS Small Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCFAX