PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 3.22% против 9.48% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с HRTVX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с AVALXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий PCFAX и ARSMX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.04

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.18

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.07

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

-0.21

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.35

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCFAX и ARSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и ARSMX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и ARSMX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-51.75%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.25%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-19.34%

-49.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-42.96%

-25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-9.05%

-37.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-8.12%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и ARSMX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.00%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.20%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

18.48%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

17.88%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

19.60%

+10.75%