PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GAM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAM имеют среднегодовую доходность 14.70%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDXGAM с USA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GAM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.01

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.53

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.55

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

7.31

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между GAM и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и VOO

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GAM и VOO

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-33.99%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.98%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.52%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-33.99%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.55%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-3.72%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.55%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и VOO

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.34%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.47%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.11%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.82%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.99%

-0.37%