PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAM с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAM (General American Investors Company, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GAM returned 15.46%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GAM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAM имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции VOO немного впереди с 15.56%.

GAM

1 день
-0.84%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.22%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.55%
3 года*
27.21%
5 лет*
14.95%
10 лет*
15.46%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.		8.22%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GAM and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between GAM and VOO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с SCHDGAM с VIGGAM с FNDXGAM с USAGAM с JAAA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GAM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.25

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.16

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

14.73

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GAM и VOO

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-33.99%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.90%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-18.69%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.52%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-33.99%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.70%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-3.69%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и VOO

General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.92% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.84%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.90%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.80%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.81%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.01%

-0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и VOO

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.07%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GAM and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAM has higher volatility (2.92%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, GAM dropped -66.63% vs VOO's -33.99%.

GAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор