PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAM с CET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GAM и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corporation (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у CET с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 15.44% против 16.51% соответственно.


GAM

1 день
-0.06%
1 месяц
2.33%
6 месяцев
8.96%
С начала года
12.87%
1 год
28.54%
3 года*
27.56%
5 лет*
15.60%
10 лет*
15.44%
Всё время*
9.24%

CET

1 день
-0.65%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
5.70%
С начала года
8.89%
1 год
20.21%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.13%
10 лет*
16.51%
Всё время*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.44M$1.72M$1.86M
$1.34M$1.44M$1.80M

Сравнение доходности по годам GAM и CET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.
12.87%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
CET
Central Securities Corporation
8.89%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%

Correlation

The correlation between GAM and CET is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.55

The correlation between GAM and CET shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAM:

$1.59B

CET:

$1.62B

Общая выручка (12 мес.)

GAM:

$27.65M

CET:

$160.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAM:

$27.65M

CET:

$103.20M

EBITDA (12 мес.)

GAM:

$7.71M

CET:

$553.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


General American Investors Company, Inc.

Central Securities Corporation

Доходность на риск

GAM vs. CET — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GAM
Ранг доходности на риск GAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CET
Ранг доходности на риск CET: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GAM c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corporation (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GAMCETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.51

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

9.38

+5.18

GAM vs. CET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа CET равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAM и CET

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и CET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAMCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-56.69%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.08%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-15.42%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.89%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-39.91%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.65%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-10.12%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и CET

Текущая волатильность для General American Investors Company, Inc. (GAM) составляет 2.79%, в то время как у Central Securities Corporation (CET) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAMCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.78%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.60%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

12.19%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.62%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.64%

+0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и CET

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности CET в 5.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corporation
5.03%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
GAM
General American Investors Company, Inc.
9.65%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAM и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Central Securities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GAM and CET have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CET has higher volatility (3.78%) compared to GAM (2.79%). In terms of maximum drawdown, GAM dropped -66.63% vs CET's -56.69%.

GAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAM и CET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор