PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с CET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GAM и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
12.44%
GAM
CET

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью 28.48%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.02% соответственно.


GAM

С начала года

15.41%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

1.85%

1 год

20.05%

5 лет (среднегодовая)

13.11%

10 лет (среднегодовая)

9.05%

CET

С начала года

28.48%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

11.81%

1 год

35.17%

5 лет (среднегодовая)

14.47%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

Фундаментальные показатели


GAMCET
Рыночная капитализация$1.26B$1.32B
EPS$12.79$10.40
Цена/прибыль3.884.45
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$60.08M$66.65M
Валовая прибыль (12 мес.)$48.91M$61.80M
EBITDA (12 мес.)$317.52M$293.03M

Основные характеристики


GAMCET
Коэф-т Шарпа1.443.47
Коэф-т Сортино1.714.80
Коэф-т Омега1.301.62
Коэф-т Кальмара2.064.61
Коэф-т Мартина11.8825.17
Индекс Язвы1.76%1.42%
Дневная вол-ть14.50%10.31%
Макс. просадка-66.66%-56.65%
Текущая просадка-10.12%-1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GAM и CET составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.443.47
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.714.80
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.62
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.064.61
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 11.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.8825.17
GAM
CET

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CET равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
3.47
GAM
CET

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и CET

GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
CET
Central Securities Corp.
4.98%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%

Просадки

Сравнение просадок GAM и CET

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки CET в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и CET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.12%
-1.74%
GAM
CET

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и CET

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.56%
4.20%
GAM
CET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAM и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию