PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с CET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GAMCET
Дох-ть с нач. г.28.41%30.36%
Дох-ть за 1 год39.62%40.04%
Дох-ть за 3 года16.11%10.57%
Дох-ть за 5 лет14.40%14.20%
Дох-ть за 10 лет10.20%13.17%
Коэф-т Шарпа3.514.07
Коэф-т Сортино4.995.64
Коэф-т Омега1.711.74
Коэф-т Кальмара6.344.35
Коэф-т Мартина29.8629.74
Индекс Язвы1.63%1.41%
Дневная вол-ть12.34%10.25%
Макс. просадка-66.66%-56.66%
Текущая просадка0.00%-0.29%

Фундаментальные показатели


GAMCET
Рыночная капитализация$1.29B$1.39B
EPS$12.79$10.40
Цена/прибыль4.314.71
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$60.08M$66.65M
Валовая прибыль (12 мес.)$48.91M$61.80M
EBITDA (12 мес.)$317.52M$293.03M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GAM и CET составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAM и CET

С начала года, GAM показывает доходность 28.41%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью 30.36%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
18.62%
GAM
CET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 29.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.86
CET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 29.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.74

Сравнение коэффициента Шарпа GAM и CET

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CET равному 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
4.07
GAM
CET

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и CET

GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
CET
Central Securities Corp.
0.52%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%

Просадки

Сравнение просадок GAM и CET

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки CET в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и CET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.29%
GAM
CET

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и CET

General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET) имеют волатильность 3.82% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.86%
GAM
CET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAM и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию