Сравнение GAM с CET
GAM (General American Investors Company, Inc.) and CET (Central Securities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GAM returned 15.46%/yr vs 16.27%/yr for CET. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAM и CET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAM показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у CET с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 15.46% против 16.27% соответственно.
GAM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.46%
CET
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение доходности по годам GAM и CET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 8.22% | 28.63% | 29.55% | 26.84% | -14.84% | 20.56% | 5.85% | 41.76% | -10.25% | 21.32% |
CET Central Securities Corp. | 3.92% | 17.20% | 26.82% | 19.17% | -19.68% | 49.00% | 4.99% | 38.61% | -4.49% | 30.61% |
Correlation
The correlation between GAM and CET is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.55 |
The correlation between GAM and CET shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAM:
$8.67
CET:
$19.09
GAM:
7.33
CET:
2.76
GAM:
0.07
CET:
0.03
GAM:
53.52
CET:
9.50
GAM:
$27.65M
CET:
$160.68M
GAM:
$27.65M
CET:
$103.20M
GAM:
$7.71M
CET:
$553.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAM vs. CET — Ранг доходности на риск
GAM
CET
Сравнение GAM c CET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAM | CET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.39 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 9.87 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAM | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.70 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GAM и CET
Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и CET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAM | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.63% | -56.69% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -8.08% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -15.42% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.89% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -39.91% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.53% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -10.16% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.95% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAM и CET
General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET) имеют волатильность 2.92% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAM | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.03% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.61% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.31% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.50% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.63% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAM и CET
Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности CET в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 5.12% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
GAM General American Investors Company, Inc. | 10.07% | 11.32% | 8.82% | 6.17% | 4.15% | 1.38% | 6.72% | 6.49% | 9.67% | 9.56% | 10.20% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAM и CET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAM and CET have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CET has higher volatility (3.03%) compared to GAM (2.92%). In terms of maximum drawdown, GAM dropped -66.63% vs CET's -56.69%.
GAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAM и CET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор