PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAM с CET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GAM и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у CET с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 15.46% против 16.27% соответственно.


GAM

1 день
-0.84%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.22%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.55%
3 года*
27.21%
5 лет*
14.95%
10 лет*
15.46%

CET

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.11%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.79%
1 год
19.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
11.26%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAM и CET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.
8.22%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
CET
Central Securities Corp.
3.92%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%

Correlation

The correlation between GAM and CET is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.55

The correlation between GAM and CET shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GAM:

$8.67

CET:

$19.09

Коэффициент P/E

GAM:

7.33

CET:

2.76

Коэффициент PEG

GAM:

0.07

CET:

0.03

Коэффициент P/S

GAM:

53.52

CET:

9.50

Общая выручка (12 мес.)

GAM:

$27.65M

CET:

$160.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAM:

$27.65M

CET:

$103.20M

EBITDA (12 мес.)

GAM:

$7.71M

CET:

$553.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


General American Investors Company, Inc.

Central Securities Corp.

Доходность на риск

GAM vs. CET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAM
Ранг доходности на риск GAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CET
Ранг доходности на риск CET: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAMCETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.39

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

9.87

+7.36

GAM vs. CET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа CET равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAMCETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.70

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GAM и CET

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и CET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAMCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-56.69%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.08%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-15.42%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.89%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-39.91%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.16%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.95%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и CET

General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET) имеют волатильность 2.92% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAMCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.03%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.61%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.31%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.50%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.63%

+1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и CET

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности CET в 5.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.
5.12%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
GAM
General American Investors Company, Inc.
10.07%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAM и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.28M
38.05M
(GAM) Общая выручка
(CET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GAM and CET have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CET has higher volatility (3.03%) compared to GAM (2.92%). In terms of maximum drawdown, GAM dropped -66.63% vs CET's -56.69%.

GAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAM и CET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор