PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GAM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.70% против 12.25% соответственно.

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDXGAM с USA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GAM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.88

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.32

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.05

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

3.55

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.88

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Корреляция

Корреляция между GAM и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и SCHD

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GAM и SCHD

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-33.37%

-33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.74%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-16.85%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-33.37%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-3.43%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-3.34%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.75%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и SCHD

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.33%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.96%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.69%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.40%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.70%

+0.92%