Сравнение GAM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAM или SCHD.
Основные характеристики
| GAM | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.08% | 13.54% |
| Дох-ть за 1 год | 46.65% | 20.48% |
| Дох-ть за 3 года | 18.01% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.81% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.36% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 11.82% |
| Макс. просадка | -66.66% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GAM и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAM и SCHD
С начала года, GAM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAM и SCHD
Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SCHD в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 4.93% | 6.17% | 9.32% | 7.42% | 0.62% | 0.98% | 9.67% | 1.98% | 10.20% | 1.06% | 9.98% | 5.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GAM и SCHD
Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAM и SCHD
General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.