PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.65%
14.95%
GAM
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 27.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.69% соответственно.


GAM

С начала года

27.44%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

13.65%

1 год

31.92%

5 лет (среднегодовая)

14.04%

10 лет (среднегодовая)

9.46%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


GAMSCHD
Коэф-т Шарпа2.722.49
Коэф-т Сортино3.473.58
Коэф-т Омега1.491.44
Коэф-т Кальмара4.163.79
Коэф-т Мартина19.3313.58
Индекс Язвы1.65%2.05%
Дневная вол-ть11.75%11.15%
Макс. просадка-66.66%-33.37%
Текущая просадка-0.75%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GAM и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.722.49
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.473.58
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.44
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.163.79
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.3313.58
GAM
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.49
GAM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и SCHD

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
8.97%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок GAM и SCHD

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
0
GAM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и SCHD

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.67%
GAM
SCHD