PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAMSCHD
Дох-ть с нач. г.28.41%18.08%
Дох-ть за 1 год39.62%30.78%
Дох-ть за 3 года16.11%7.17%
Дох-ть за 5 лет14.40%13.03%
Дох-ть за 10 лет10.20%11.72%
Коэф-т Шарпа3.512.85
Коэф-т Сортино4.994.10
Коэф-т Омега1.711.51
Коэф-т Кальмара6.343.16
Коэф-т Мартина29.8615.75
Индекс Язвы1.63%2.04%
Дневная вол-ть12.34%11.24%
Макс. просадка-66.66%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GAM и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAM и SCHD

С начала года, GAM показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
12.12%
GAM
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 29.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.86
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.75

Сравнение коэффициента Шарпа GAM и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
2.85
GAM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и SCHD

GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок GAM и SCHD

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GAM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и SCHD

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.41%
GAM
SCHD