PortfoliosLab logo
Сравнение GAM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAM и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GAM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.79%
1.81%
GAM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAM:

2.06

SCHD:

1.15

Коэф-т Сортино

GAM:

2.70

SCHD:

1.70

Коэф-т Омега

GAM:

1.37

SCHD:

1.20

Коэф-т Кальмара

GAM:

3.21

SCHD:

1.65

Коэф-т Мартина

GAM:

13.81

SCHD:

4.18

Индекс Язвы

GAM:

1.79%

SCHD:

3.14%

Дневная вол-ть

GAM:

11.97%

SCHD:

11.43%

Макс. просадка

GAM:

-66.66%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GAM:

-3.67%

SCHD:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.12% соответственно.


GAM

С начала года

1.04%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

7.90%

1 год

25.40%

5 лет

16.40%

10 лет

9.67%

SCHD

С начала года

3.11%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.63%

1 год

13.20%

5 лет

14.38%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAM
Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002.111.15
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.761.70
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.20
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.281.65
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 13.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0013.994.18
GAM
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.11
1.15
GAM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и SCHD

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности SCHD в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAM
General American Investors Company, Inc.
9.26%8.82%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.53%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GAM и SCHD

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.67%
-3.72%
GAM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и SCHD

Текущая волатильность для General American Investors Company, Inc. (GAM) составляет 1.57%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что GAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.57%
2.67%
GAM
SCHD