PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAM с ADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с ADX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAM или ADX.

Корреляция

Корреляция между GAM и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAM и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAM:

1.15

ADX:

0.87

Коэф-т Сортино

GAM:

1.72

ADX:

1.38

Коэф-т Омега

GAM:

1.26

ADX:

1.19

Коэф-т Кальмара

GAM:

1.33

ADX:

0.98

Коэф-т Мартина

GAM:

5.85

ADX:

3.50

Индекс Язвы

GAM:

3.39%

ADX:

5.11%

Дневная вол-ть

GAM:

16.77%

ADX:

19.99%

Макс. просадка

GAM:

-66.66%

ADX:

-56.82%

Текущая просадка

GAM:

-1.12%

ADX:

-1.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAM показывает доходность 4.54%, а ADX немного выше – 4.58%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.27% соответственно.

GAM

С начала года

4.54%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

7.58%

1 год

19.22%

3 года

23.06%

5 лет

19.37%

10 лет

9.93%

ADX

С начала года

4.58%

1 месяц

15.80%

6 месяцев

3.80%

1 год

17.27%

3 года

20.36%

5 лет

15.43%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAM и ADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг риск-скорректированной доходности ADX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAM c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ADX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и ADX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности ADX в 16.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAM
General American Investors Company, Inc.		8.95%8.82%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		16.52%12.38%7.34%7.36%15.35%6.36%9.00%15.85%9.18%7.79%7.25%2.70%

Просадки

Сравнение просадок GAM и ADX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки ADX в -56.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и ADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и ADX

Текущая волатильность для General American Investors Company, Inc. (GAM) составляет 3.46%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...