PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с ADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAMADX
Дох-ть с нач. г.28.41%30.49%
Дох-ть за 1 год39.62%42.87%
Дох-ть за 3 года16.11%11.81%
Дох-ть за 5 лет14.40%16.73%
Дох-ть за 10 лет10.20%13.87%
Коэф-т Шарпа3.513.11
Коэф-т Сортино4.994.12
Коэф-т Омега1.711.56
Коэф-т Кальмара6.344.70
Коэф-т Мартина29.8617.19
Индекс Язвы1.63%2.54%
Дневная вол-ть12.34%14.04%
Макс. просадка-66.66%-60.58%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAM и ADX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAM и ADX

С начала года, GAM показывает доходность 28.41%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
16.87%
GAM
ADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 29.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.86
ADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADX, с текущим значением в 17.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.19

Сравнение коэффициента Шарпа GAM и ADX

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
3.11
GAM
ADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и ADX

GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
7.51%7.34%7.36%1.13%5.96%9.00%15.85%9.18%1.57%1.17%8.63%6.43%

Просадки

Сравнение просадок GAM и ADX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки ADX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и ADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GAM
ADX

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и ADX

General American Investors Company, Inc. (GAM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 3.82% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.77%
GAM
ADX