Сравнение GAM с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GAM и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAM и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 0.94% | 28.63% | 29.55% | 26.84% | -14.84% | 20.56% | 5.85% | 41.76% | -10.25% | 21.32% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.70% против 16.68% соответственно.
GAM
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 14.70%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAM vs. ADX — Ранг доходности на риск
GAM
ADX
Сравнение GAM c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAM | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.47 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.18 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.56 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 11.81 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAM | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.47 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.09 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GAM и ADX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAM и ADX
Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 10.80% | 11.32% | 8.82% | 6.17% | 4.15% | 1.38% | 6.72% | 6.49% | 9.67% | 9.56% | 10.20% | 3.60% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GAM и ADX
Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAM | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.63% | -71.60% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.12% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.07% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -37.17% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -4.36% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -23.22% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.41% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAM и ADX
Текущая волатильность для General American Investors Company, Inc. (GAM) составляет 6.08%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAM | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.64% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 10.77% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 18.76% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.23% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.96% | -0.34% |