PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAM с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAM с USA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAM или USA.

Корреляция

Корреляция между GAM и USA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAM и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAM:

1.16

USA:

0.31

Коэф-т Сортино

GAM:

1.77

USA:

0.57

Коэф-т Омега

GAM:

1.27

USA:

1.08

Коэф-т Кальмара

GAM:

1.37

USA:

0.33

Коэф-т Мартина

GAM:

6.03

USA:

1.19

Индекс Язвы

GAM:

3.38%

USA:

4.91%

Дневная вол-ть

GAM:

16.65%

USA:

18.20%

Макс. просадка

GAM:

-66.66%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

GAM:

-2.82%

USA:

-6.95%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.97% соответственно.

GAM

С начала года

1.92%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

3.01%

1 год

19.11%

5 лет

19.18%

10 лет

9.84%

USA

С начала года

-1.58%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-5.51%

1 год

5.52%

5 лет

15.04%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAM и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAM c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа USA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и USA

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности USA в 10.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAM
General American Investors Company, Inc.		9.18%8.82%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.43%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок GAM и USA

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, примерно равная максимальной просадке USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и USA

Текущая волатильность для General American Investors Company, Inc. (GAM) составляет 5.97%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что GAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAM и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
7.32M
(GAM) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию