Сравнение GAM с USA
GAM (General American Investors Company, Inc.) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GAM in Asset Management, USA in Collective Investments. Over the past 10 years, GAM returned 15.44%/yr vs 12.15%/yr for USA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAM и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAM показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.15% соответственно.
GAM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 15.44%
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам GAM и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 10.27% | 28.63% | 29.55% | 26.84% | -14.84% | 20.56% | 5.85% | 41.76% | -10.25% | 21.32% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between GAM and USA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.53 |
The correlation between GAM and USA shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAM:
$1.55B
USA:
$1.79B
GAM:
$27.65M
USA:
$355.74M
GAM:
$27.65M
USA:
$329.90M
GAM:
$7.71M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAM vs. USA — Ранг доходности на риск
GAM
USA
Сравнение GAM c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAM | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.18 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | -0.44 | +14.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAM и USA
Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, примерно равная максимальной просадке USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAM | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.63% | -69.15% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -14.30% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -17.69% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -34.05% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -47.07% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -5.00% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -11.51% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 5.75% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAM и USA
Текущая волатильность для General American Investors Company, Inc. (GAM) составляет 3.30%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что GAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAM | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.90% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.82% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 13.94% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.16% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 22.55% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAM и USA
Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности USA в 14.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 9.88% | 11.32% | 8.82% | 6.17% | 4.15% | 1.38% | 6.72% | 6.49% | 9.67% | 9.56% | 10.20% | 3.60% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAM и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAM and USA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (3.90%) compared to GAM (3.30%). In terms of maximum drawdown, GAM dropped -66.63% vs USA's -69.15%.
GAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAM и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор