Сравнение GAM с USA
GAM (General American Investors Company, Inc.) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GAM returned 15.45%/yr vs 12.00%/yr for USA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAM и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAM показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.00% соответственно.
GAM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 15.45%
USA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам GAM и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 8.70% | 28.63% | 29.55% | 26.84% | -14.84% | 20.56% | 5.85% | 41.76% | -10.25% | 21.32% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.29% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between GAM and USA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.53 |
The correlation between GAM and USA shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAM:
$8.67
USA:
$1.42
GAM:
7.36
USA:
4.09
GAM:
53.76
USA:
4.87
GAM:
$27.65M
USA:
$355.74M
GAM:
$27.65M
USA:
$329.90M
GAM:
$7.71M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAM vs. USA — Ранг доходности на риск
GAM
USA
Сравнение GAM c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAM | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.97 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.20 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | -0.48 | +18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAM | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | -0.22 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GAM и USA
Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, примерно равная максимальной просадке USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAM | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.63% | -69.15% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -15.28% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -17.69% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -34.05% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -47.07% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -7.53% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -11.52% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 6.32% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAM и USA
General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAM | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.28% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 10.15% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.45% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 20.24% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.55% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAM и USA
Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности USA в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 10.03% | 11.32% | 8.82% | 6.17% | 4.15% | 1.38% | 6.72% | 6.49% | 9.67% | 9.56% | 10.20% | 3.60% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.70% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAM и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAM and USA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAM has higher volatility (2.75%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, GAM dropped -66.63% vs USA's -69.15%.
GAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAM и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор