Сравнение GAM с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAM или VIG.
Доходность
Сравнение доходности GAM и VIG
Доходность по периодам
С начала года, GAM показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.66% соответственно.
GAM
15.87%
-8.03%
2.50%
20.53%
13.09%
9.21%
VIG
18.17%
-1.19%
8.94%
24.96%
12.42%
11.66%
Основные характеристики
| GAM | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 4.91 |
| Коэф-т Мартина | 12.21 | 16.27 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 14.30% | 9.92% |
| Макс. просадка | -66.66% | -46.81% |
| Текущая просадка | -9.76% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAM и VIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAM c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAM и VIG
GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 0.00% | 6.17% | 9.32% | 7.42% | 0.62% | 0.98% | 9.67% | 1.98% | 10.20% | 1.06% | 10.00% | 5.97% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.72% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GAM и VIG
Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAM и VIG
General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.