PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAMVIG
Дох-ть с нач. г.28.41%20.60%
Дох-ть за 1 год39.62%29.90%
Дох-ть за 3 года16.11%8.71%
Дох-ть за 5 лет14.40%13.04%
Дох-ть за 10 лет10.20%11.97%
Коэф-т Шарпа3.513.16
Коэф-т Сортино4.994.43
Коэф-т Омега1.711.59
Коэф-т Кальмара6.346.23
Коэф-т Мартина29.8620.81
Индекс Язвы1.63%1.52%
Дневная вол-ть12.34%9.98%
Макс. просадка-66.66%-46.81%
Текущая просадка0.00%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GAM и VIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAM и VIG

С начала года, GAM показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
13.09%
GAM
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 29.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.86
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.81

Сравнение коэффициента Шарпа GAM и VIG

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
3.16
GAM
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и VIG

GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GAM и VIG

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.14%
GAM
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и VIG

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.57%
GAM
VIG