PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAM и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAM и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 14.70% против 12.29% соответственно.

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с JAAAGAM с FNDXGAM с USA
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

GAM vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.87

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.33

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.20

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

5.31

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.87

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между GAM и VIG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и VIG

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GAM и VIG

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-46.81%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.83%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-20.39%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-31.72%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.73%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-5.55%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.45%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и VIG

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.05%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.82%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.28%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.26%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.04%

+1.58%