PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAM с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с FNDX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAM или FNDX.

Корреляция

Корреляция между GAM и FNDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAM и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GAM:

16.65%

FNDX:

8.66%

Макс. просадка

GAM:

-66.66%

FNDX:

-0.61%

Текущая просадка

GAM:

-2.82%

FNDX:

0.00%

Доходность по периодам

GAM

С начала года

1.92%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

3.01%

1 год

19.11%

5 лет

19.53%

10 лет

9.71%

FNDX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAM и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг риск-скорректированной доходности GAM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAM c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и FNDX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FNDX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAM
General American Investors Company, Inc.		9.18%8.82%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAM и FNDX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки FNDX в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и FNDX

Загрузка...