PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAM и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.65%
13.95%
GAM
FNDX

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 27.44%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.11% соответственно.


GAM

С начала года

27.44%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

13.65%

1 год

31.92%

5 лет (среднегодовая)

14.04%

10 лет (среднегодовая)

9.46%

FNDX

С начала года

23.03%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

13.95%

1 год

32.34%

5 лет (среднегодовая)

17.98%

10 лет (среднегодовая)

14.11%

Основные характеристики


GAMFNDX
Коэф-т Шарпа2.722.94
Коэф-т Сортино3.474.01
Коэф-т Омега1.491.54
Коэф-т Кальмара4.165.01
Коэф-т Мартина19.3319.04
Индекс Язвы1.65%1.70%
Дневная вол-ть11.75%11.00%
Макс. просадка-66.66%-37.71%
Текущая просадка-0.75%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GAM и FNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.722.94
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.474.01
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.54
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.165.01
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.3319.04
GAM
FNDX

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.94
GAM
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и FNDX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FNDX в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
8.97%6.17%9.32%7.47%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
2.50%4.59%3.97%4.90%5.81%3.20%3.43%2.75%3.94%2.01%1.62%0.60%

Просадки

Сравнение просадок GAM и FNDX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
0
GAM
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и FNDX

General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.89% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
4.00%
GAM
FNDX