PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с FNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAM и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAM и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции GAM превзошли акции FNDX по среднегодовой доходности: 14.70% против 13.29% соответственно.

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с USA
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX

Доходность на риск

GAM vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMFNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.26

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.82

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.65

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

7.91

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FNDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.26

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.30

Корреляция

Корреляция между GAM и FNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и FNDX

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности FNDX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Просадки

Сравнение просадок GAM и FNDX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и FNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-37.72%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.25%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-19.06%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-37.72%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-3.59%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.56%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и FNDX

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.84%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.06%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.18%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.26%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.51%

+0.11%