PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAM с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAMFNDX
Дох-ть с нач. г.28.41%22.98%
Дох-ть за 1 год39.62%36.87%
Дох-ть за 3 года16.11%13.16%
Дох-ть за 5 лет14.40%18.07%
Дох-ть за 10 лет10.20%14.30%
Коэф-т Шарпа3.513.47
Коэф-т Сортино4.994.73
Коэф-т Омега1.711.64
Коэф-т Кальмара6.345.98
Коэф-т Мартина29.8622.94
Индекс Язвы1.63%1.68%
Дневная вол-ть12.34%11.09%
Макс. просадка-66.66%-37.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GAM и FNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAM и FNDX

С начала года, GAM показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
13.95%
GAM
FNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAM c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAM, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAM, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAM, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAM, с текущим значением в 29.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.86
FNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 22.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.94

Сравнение коэффициента Шарпа GAM и FNDX

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
3.47
GAM
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и FNDX

GAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAM
General American Investors Company, Inc.
0.00%6.17%9.32%7.42%0.62%0.98%9.67%1.98%10.20%1.06%10.00%5.97%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
3.27%4.64%4.23%3.35%4.37%3.20%4.97%3.65%4.98%5.05%3.36%1.38%

Просадки

Сравнение просадок GAM и FNDX

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GAM
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и FNDX

General American Investors Company, Inc. (GAM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.82% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.89%
GAM
FNDX