PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. PCEF is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, PCEF returned 4.82%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%4.34%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%

Correlation

The correlation between PCEF and CEFS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between PCEF and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEF и CEFS

Секторы
PCEF
CEFS

Финансовые услуги

37.2%
48.9%

Технологии

22.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.1%

Здравоохранение

6.7%
4.6%

Промышленность

6.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.3%

Энергетика

4.2%
11.2%

Коммунальные услуги

3.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.8%
1.6%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
CEFS
48.9%

Технологии

PCEF
22.0%
CEFS
12.4%

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
CEFS
4.1%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
CEFS
4.6%

Промышленность

PCEF
6.5%
CEFS
6.7%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
CEFS
3.3%

Энергетика

PCEF
4.2%
CEFS
11.2%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
CEFS
4.2%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
CEFS
1.8%

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
CEFS
1.6%

Недвижимость

PCEF
0.9%
CEFS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

PCEF vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.53

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.71

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.43

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

17.26

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PCEF и CEFS

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, примерно равная максимальной просадке CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-38.99%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.67%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-13.37%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-16.85%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.51%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.67%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и CEFS

Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.50%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.37%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.56%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

9.95%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

13.08%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

15.33%

-2.04%

Сравнение комиссий PCEF и CEFS

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и CEFS

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and CEFS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to PCEF (2.50%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 4.82% for PCEF. On fees, CEFS is cheaper at 1.29% per year. On volatility, PCEF has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFS is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 7.10% for CEFS.

PCEF is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор