PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCEF с UTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEF с UTF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или UTF.

Корреляция

Корреляция между PCEF и UTF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.87

UTF:

1.10

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.26

UTF:

1.48

Коэф-т Омега

PCEF:

1.23

UTF:

1.22

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.87

UTF:

1.48

Коэф-т Мартина

PCEF:

4.11

UTF:

4.25

Индекс Язвы

PCEF:

2.98%

UTF:

4.18%

Дневная вол-ть

PCEF:

13.48%

UTF:

16.27%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

UTF:

-72.62%

Текущая просадка

PCEF:

-1.88%

UTF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 5.99% против 9.82% соответственно.

PCEF

С начала года

2.57%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

2.69%

1 год

11.69%

5 лет

9.61%

10 лет

5.99%

UTF

С начала года

10.53%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

7.38%

1 год

17.76%

5 лет

14.15%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и UTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTF равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и UTF

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности UTF в 7.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.66%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.23%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и UTF

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и UTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и UTF

Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 3.20%, в то время как у Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...