Сравнение PCEF с UTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).
PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и UTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 9.32% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 6.84% против 11.34% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
UTF
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEF vs. UTF — Ранг доходности на риск
PCEF
UTF
Сравнение PCEF c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 2.24 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и UTF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и UTF
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности UTF в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.13% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и UTF
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и UTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -72.62% | +33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.99% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -30.28% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -52.53% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.42% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -10.44% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 5.29% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и UTF
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.56% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 9.43% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 15.70% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 18.51% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 23.38% | -10.13% |