PortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с UTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и UTF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PCEF и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.04%
451.61%
PCEF
UTF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.78

UTF:

1.17

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.10

UTF:

1.59

Коэф-т Омега

PCEF:

1.19

UTF:

1.23

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.75

UTF:

1.61

Коэф-т Мартина

PCEF:

3.74

UTF:

4.61

Индекс Язвы

PCEF:

2.82%

UTF:

4.18%

Дневная вол-ть

PCEF:

13.50%

UTF:

16.29%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

UTF:

-72.62%

Текущая просадка

PCEF:

-5.99%

UTF:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 5.46% против 9.22% соответственно.


PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.46%

5 лет

8.57%

10 лет

5.46%

UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

1.71%

1 год

15.53%

5 лет

11.93%

10 лет

9.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и UTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCEF: 0.78
UTF: 1.17
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCEF: 1.10
UTF: 1.59
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PCEF: 1.19
UTF: 1.23
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCEF: 0.75
UTF: 1.61
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCEF: 3.74
UTF: 4.61

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа UTF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.17
PCEF
UTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и UTF

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности UTF в 7.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и UTF

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и UTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.99%
-3.13%
PCEF
UTF

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и UTF

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
10.60%
PCEF
UTF