PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с UTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCEF и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и UTF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
-3.43%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 6.84% против 11.34% соответственно.


PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CEF Income Composite ETF

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Доходность на риск

PCEF vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина

UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCEFUTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.70

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.97

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

2.24

+1.41

PCEF vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTF равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCEFUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между PCEF и UTF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и UTF

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности UTF в 7.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и UTF

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и UTF.


Загрузка...

Показатели просадок


PCEFUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-72.62%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.99%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-30.28%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-52.53%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.42%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-10.44%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.29%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и UTF

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCEFUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.56%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

9.43%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

15.70%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

18.51%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

23.38%

-10.13%