PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - PCEF tracks the S-Network Composite Closed-End Fund Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCEF returned 7.33%/yr vs 4.66%/yr for MDIV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 7.33% против 4.66% соответственно.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Correlation

The correlation between PCEF and MDIV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PCEF and MDIV has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PCEF и MDIV

Секторы
PCEF
MDIV

Финансовые услуги

37.2%
22.4%

Технологии

22.0%

-

Коммуникационные услуги

7.0%
3.2%

Здравоохранение

6.7%
1.6%

Промышленность

6.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.2%

Энергетика

4.2%
17.6%

Коммунальные услуги

3.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.0%

Сырьевые материалы

2.8%
0.7%

Недвижимость

0.9%
21.6%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
MDIV
22.4%

Технологии

PCEF
22.0%
MDIV

-

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
MDIV
1.6%

Промышленность

PCEF
6.5%
MDIV
1.6%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
MDIV
3.2%

Энергетика

PCEF
4.2%
MDIV
17.6%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
MDIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
MDIV
8.0%

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
MDIV
0.7%

Недвижимость

PCEF
0.9%
MDIV
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с CCEF
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с AOAMDIV с AORMDIV с YYY

Доходность на риск

PCEF vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.65

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.44

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.27

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

9.10

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PCEF и MDIV

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-48.50%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-3.39%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-9.62%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-13.02%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-48.50%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.14%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.58%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.22%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и MDIV

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.62%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

4.32%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

6.71%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

10.93%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

15.23%

-1.94%

Сравнение комиссий PCEF и MDIV

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и MDIV

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and MDIV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs MDIV's -48.50%.

On 10-year performance, PCEF leads with 7.33% vs 4.66% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCEF has performed better with a 7.33% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 6.39% for MDIV.

PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор