Сравнение PCEF с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
PCEF и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или MDIV.
Основные характеристики
| PCEF | MDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.00% | 11.84% |
| Дох-ть за 1 год | 26.50% | 20.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 4.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 3.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.95 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 20.77 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 8.33% | 8.15% |
| Макс. просадка | -38.64% | -48.51% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между PCEF и MDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и MDIV
С начала года, PCEF показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 6.03% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и MDIV
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCEF c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и MDIV
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности MDIV в 6.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.55% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.33% | 6.47% | 6.70% | 5.31% | 6.01% | 5.91% | 6.76% | 6.05% | 6.36% | 6.16% | 5.74% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и MDIV
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и MDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и MDIV
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 1.94%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.