PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCEF с MDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и MDIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PCEF и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.46%
5.65%
PCEF
MDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

2.07

MDIV:

1.37

Коэф-т Сортино

PCEF:

2.73

MDIV:

1.92

Коэф-т Омега

PCEF:

1.39

MDIV:

1.25

Коэф-т Кальмара

PCEF:

1.45

MDIV:

2.07

Коэф-т Мартина

PCEF:

12.31

MDIV:

8.83

Индекс Язвы

PCEF:

1.38%

MDIV:

1.21%

Дневная вол-ть

PCEF:

8.22%

MDIV:

7.81%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

MDIV:

-48.51%

Текущая просадка

PCEF:

-3.17%

MDIV:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 6.06% против 3.40% соответственно.


PCEF

С начала года

16.29%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

7.48%

1 год

16.62%

5 лет

4.70%

10 лет

6.06%

MDIV

С начала года

9.58%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

6.54%

1 год

10.13%

5 лет

3.25%

10 лет

3.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCEF и MDIV

PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.


PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCEF c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.071.37
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.731.92
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.25
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.452.07
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.318.83
PCEF
MDIV

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07
1.37
PCEF
MDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и MDIV

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности MDIV в 7.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.05%9.85%8.93%6.67%7.55%7.12%8.21%6.96%7.12%9.18%8.03%8.13%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.43%6.47%6.70%5.31%6.01%5.91%6.76%6.05%6.36%6.16%5.74%5.68%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и MDIV

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и MDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.17%
-4.46%
PCEF
MDIV

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и MDIV

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеют волатильность 2.85% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.85%
2.73%
PCEF
MDIV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab