PortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с MDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и MDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PCEF и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.80%
70.98%
PCEF
MDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.83

MDIV:

0.83

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.17

MDIV:

1.15

Коэф-т Омега

PCEF:

1.20

MDIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.80

MDIV:

0.88

Коэф-т Мартина

PCEF:

4.04

MDIV:

3.74

Индекс Язвы

PCEF:

2.79%

MDIV:

2.28%

Дневная вол-ть

PCEF:

13.50%

MDIV:

10.22%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

MDIV:

-48.51%

Текущая просадка

PCEF:

-6.50%

MDIV:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 5.43% против 3.37% соответственно.


PCEF

С начала года

-2.26%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-2.25%

1 год

10.42%

5 лет

8.46%

10 лет

5.43%

MDIV

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-1.28%

1 год

7.88%

5 лет

11.27%

10 лет

3.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCEF и MDIV

PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.


График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%
График комиссии MDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIV: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и MDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCEF: 0.83
MDIV: 0.83
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCEF: 1.17
MDIV: 1.15
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCEF: 1.20
MDIV: 1.17
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCEF: 0.80
MDIV: 0.88
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCEF: 4.04
MDIV: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.83
PCEF
MDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и MDIV

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности MDIV в 6.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.08%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
6.51%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и MDIV

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и MDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.50%
-4.23%
PCEF
MDIV

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и MDIV

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
7.13%
PCEF
MDIV