PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с YYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - PCEF tracks the S-Network Composite Closed-End Fund Index while YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCEF returned 7.33%/yr vs 5.57%/yr for YYY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции YYY по среднегодовой доходности: 7.33% против 5.57% соответственно.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и YYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%

Correlation

The correlation between PCEF and YYY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г.

0.79

The correlation between PCEF and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEF и YYY

Секторы
PCEF
YYY

Финансовые услуги

37.2%
24.6%

Технологии

22.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.3%

Здравоохранение

6.7%
17.1%

Промышленность

6.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.2%

Энергетика

4.2%
13.1%

Коммунальные услуги

3.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.8%
1.3%

Недвижимость

0.9%
12.5%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
YYY
24.6%

Технологии

PCEF
22.0%
YYY
10.2%

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
YYY
3.3%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
YYY
17.1%

Промышленность

PCEF
6.5%
YYY
5.1%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
YYY
3.2%

Энергетика

PCEF
4.2%
YYY
13.1%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
YYY
7.8%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
YYY
1.8%

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
YYY
1.3%

Недвижимость

PCEF
0.9%
YYY
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPYPCEF с CCEF
Часто сравнивают с YYY:
YYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFDYYY с SVOL

Доходность на риск

PCEF vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.32

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.91

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.40

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

6.19

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PCEF и YYY

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-42.52%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.07%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-13.47%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-27.92%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-42.52%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.90%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.84%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и YYY

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеют волатильность 2.50% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.46%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.08%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

8.56%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

11.36%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

13.90%

-0.61%

Сравнение комиссий PCEF и YYY

PCEF берет комиссию в 2.71%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и YYY

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности YYY в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and YYY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs YYY's -42.52%.

On 10-year performance, PCEF leads with 7.33% vs 5.57% for YYY. On fees, PCEF is cheaper at 2.71% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCEF has performed better with a 7.33% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCEF is cheaper with a 2.71% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 7.73% for PCEF.

PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 3.23% for YYY.

PCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор