PortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и YYY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PCEF и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.90%
96.10%
PCEF
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.78

YYY:

0.53

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.10

YYY:

0.75

Коэф-т Омега

PCEF:

1.19

YYY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.75

YYY:

0.51

Коэф-т Мартина

PCEF:

3.74

YYY:

2.43

Индекс Язвы

PCEF:

2.82%

YYY:

2.83%

Дневная вол-ть

PCEF:

13.50%

YYY:

13.05%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

PCEF:

-5.99%

YYY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции YYY по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.68% соответственно.


PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.46%

5 лет

8.57%

10 лет

5.46%

YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.63%

1 год

7.39%

5 лет

7.47%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCEF и YYY

PCEF берет комиссию в 2.34%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и YYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCEF: 0.78
YYY: 0.53
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCEF: 1.10
YYY: 0.75
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PCEF: 1.19
YYY: 1.13
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCEF: 0.75
YYY: 0.51
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCEF: 3.74
YYY: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.53
PCEF
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и YYY

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности YYY в 12.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
YYY
Amplify High Income ETF
12.91%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и YYY

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.99%
-5.23%
PCEF
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и YYY

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Amplify High Income ETF (YYY) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
10.50%
PCEF
YYY