Сравнение PCEF с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
PCEF и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или IEO.
Основные характеристики
| PCEF | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 6.41% |
| Дох-ть за 1 год | 26.86% | 7.09% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 18.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.49% | 17.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.01% | 4.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 20.62 | 0.78 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 10.07% |
| Дневная вол-ть | 8.27% | 20.75% |
| Макс. просадка | -38.64% | -79.17% |
| Текущая просадка | -0.81% | -11.91% |
Корреляция
Корреляция между PCEF и IEO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и IEO
С начала года, PCEF показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и IEO
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCEF c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и IEO
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности IEO в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.58% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.87% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и IEO
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и IEO
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.11%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.