Сравнение PCEF с IEO
PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCEF returned 7.05%/yr vs 10.24%/yr for IEO. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.38%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.08%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.24% соответственно.
PCEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.05%
- Всё время*
- 6.96%
IEO
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 34.08%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 5.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.20M | $8.27M | $8.60M | |
| $1.83M | $2.51M | $2.37M |
Сравнение доходности по годам PCEF и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 6.59% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.08% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Correlation
The correlation between PCEF and IEO is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between PCEF and IEO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEF vs. IEO — Ранг доходности на риск
PCEF
IEO
Сравнение PCEF c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCEF | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.29 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.72 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCEF и IEO
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEF | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -79.17% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -16.32% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | -31.46% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -31.46% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -75.00% | +36.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -7.65% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -26.12% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 6.53% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и IEO
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.48%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEF | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 8.72% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 20.52% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 26.02% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 30.25% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 34.92% | -21.61% |
Сравнение комиссий PCEF и IEO
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии IEO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и IEO
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности IEO в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 7.58% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
PCEF and IEO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (8.72%) compared to PCEF (2.48%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs IEO's -79.17%.
On 10-year performance, IEO leads with 10.24% vs 7.05% for PCEF. On fees, IEO is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PCEF has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.24% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.
PCEF has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 1.97% for IEO.
PCEF is categorized as Diversified Portfolio, while IEO is Energy Equities. PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.38% for IEO.
IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCEF и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор