PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с IEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCEF returned 7.33%/yr vs 10.42%/yr for IEO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.59%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.42% соответственно.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Correlation

The correlation between PCEF and IEO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2010 г.

0.47

The correlation between PCEF and IEO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCEF и IEO

Секторы
PCEF
IEO

Финансовые услуги

37.2%

-

Технологии

22.0%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Промышленность

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Энергетика

4.2%
99.3%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.8%
0.7%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
IEO

-

Технологии

PCEF
22.0%
IEO

-

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
IEO

-

Здравоохранение

PCEF
6.7%
IEO

-

Промышленность

PCEF
6.5%
IEO

-

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
IEO

-

Энергетика

PCEF
4.2%
IEO
99.3%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
IEO

-

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
IEO

-

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
IEO
0.7%

Недвижимость

PCEF
0.9%
IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с MDIVPCEF с SPYPCEF с CCEF
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с IEZ

Доходность на риск

PCEF vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.61

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.12

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.82

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

7.63

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.17

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PCEF и IEO

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-79.17%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-14.30%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-31.46%

+17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-31.46%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-75.00%

+36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-7.30%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-26.27%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.28%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и IEO

Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.50%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

9.32%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

19.86%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

25.15%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

30.54%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

35.00%

-21.71%

Сравнение комиссий PCEF и IEO

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и IEO

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and IEO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to PCEF (2.50%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs IEO's -79.17%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.42% vs 7.33% for PCEF. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PCEF has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.42% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 1.97% for IEO.

PCEF is categorized as Diversified Portfolio, while IEO is Energy Equities. PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.42% for IEO.

PCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор