PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEF с IEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

PCEF и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-2.05%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 6.99% против 11.67% соответственно.

PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с SPYPCEF с MDIVPCEF с VOO
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PXD

Сравнение комиссий PCEF и IEO

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

PCEF vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.98

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.40

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.35

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.17

+0.37

Корреляция

Корреляция между PCEF и IEO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и IEO

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности IEO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и IEO

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и IEO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEFIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-79.17%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-21.95%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-31.46%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-75.00%

+36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.43%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-26.42%

+21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

7.07%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и IEO

Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 5.24%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEFIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.35%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

17.66%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

30.67%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

30.64%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

34.94%

-21.69%