Сравнение PCEF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PCEF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.99% против 14.06% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и SPY
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PCEF vs. SPY — Ранг доходности на риск
PCEF
SPY
Сравнение PCEF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.53 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.27 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и SPY
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и SPY
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -55.19% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.05% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -24.50% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -33.72% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.53% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -9.09% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и SPY
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.24% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.35% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 9.50% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 19.06% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 17.06% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.92% | -4.67% |