Сравнение PCEF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PCEF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или SPY.
Основные характеристики
| PCEF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.60% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.67% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.86 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.35% | 12.29% |
| Макс. просадка | -38.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PCEF и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и SPY
С начала года, PCEF показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.05% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и SPY
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCEF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и SPY
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.51% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и SPY
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и SPY
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.