Сравнение PCEF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PCEF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или SPY.
Корреляция
Корреляция между PCEF и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и SPY
Основные характеристики
PCEF:
0.78
SPY:
0.51
PCEF:
1.10
SPY:
0.86
PCEF:
1.19
SPY:
1.13
PCEF:
0.75
SPY:
0.55
PCEF:
3.74
SPY:
2.26
PCEF:
2.82%
SPY:
4.55%
PCEF:
13.50%
SPY:
20.08%
PCEF:
-38.64%
SPY:
-55.19%
PCEF:
-5.99%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.46% против 11.99% соответственно.
PCEF
-1.72%
-2.80%
-1.71%
11.46%
8.57%
5.46%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и SPY
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCEF и SPY
PCEF
SPY
Сравнение PCEF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и SPY
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 9.03% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% | 8.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и SPY
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и SPY
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 11.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.