Сравнение PCEF с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PCEF и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или PGX.
Основные характеристики
| PCEF | PGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.60% | 12.65% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 21.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.67% | -0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 1.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 20.86 | 10.26 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 8.35% | 9.55% |
| Макс. просадка | -38.64% | -66.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между PCEF и PGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и PGX
С начала года, PCEF показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 6.05% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и PGX
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCEF c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и PGX
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности PGX в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.51% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
PGX Invesco Preferred ETF | 5.71% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и PGX
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и PGX
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.01%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.