PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с PGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с PGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both exchange-traded funds - PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while PGX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCEF returned 7.26%/yr vs 2.35%/yr for PGX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.52%/yr for PGX.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 7.26% против 2.35% соответственно.

PCEF

1 день
-0.10%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.52%
1 год
13.89%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.80%
10 лет*
7.26%

PGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.25%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и PGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.78%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.18%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%

Correlation

The correlation between PCEF and PGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2010 г.

0.52

The correlation between PCEF and PGX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEF и PGX

Секторы
PCEF
PGX

Финансовые услуги

37.2%
70.9%

Технологии

22.0%

-

Коммуникационные услуги

7.0%
6.5%

Здравоохранение

6.7%

-

Промышленность

6.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.9%

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.8%
0.1%

Недвижимость

0.9%
6.5%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
PGX
70.9%

Технологии

PCEF
22.0%
PGX

-

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
PGX
6.5%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
PGX

-

Промышленность

PCEF
6.5%
PGX
0.8%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
PGX
1.9%

Энергетика

PCEF
4.2%
PGX

-

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
PGX
8.2%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
PGX

-

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
PGX
0.1%

Недвижимость

PCEF
0.9%
PGX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPYPCEF с CCEF
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с DIVPGX с FPEPGX с JEPI

Доходность на риск

PCEF vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.87

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.34

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.06

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

2.35

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.87

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.14

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PCEF и PGX

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и PGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-66.44%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-4.98%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-11.17%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-24.67%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-34.10%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.29%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-8.13%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.24%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и PGX

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.72%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

4.10%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

6.11%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

11.11%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

13.02%

+0.26%

Сравнение комиссий PCEF и PGX

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и PGX

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PGX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and PGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.47%) compared to PGX (1.72%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs PGX's -66.44%.

On 10-year performance, PCEF leads with 7.26% vs 2.35% for PGX. On fees, PGX is cheaper at 0.52% per year. On volatility, PGX has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCEF has performed better with a 7.26% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGX is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 6.23% for PGX.

PCEF is categorized as Diversified Portfolio, while PGX is Preferred Stock/Convertible Bonds. PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while PGX tracks BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.52% for PGX.

PCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и PGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор