PortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и PGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PCEF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.04%
97.76%
PCEF
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.78

PGX:

0.19

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.10

PGX:

0.34

Коэф-т Омега

PCEF:

1.19

PGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.75

PGX:

0.14

Коэф-т Мартина

PCEF:

3.74

PGX:

0.45

Индекс Язвы

PCEF:

2.82%

PGX:

4.14%

Дневная вол-ть

PCEF:

13.50%

PGX:

9.79%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

PCEF:

-5.99%

PGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 5.46% против 2.76% соответственно.


PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.46%

5 лет

8.57%

10 лет

5.46%

PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

1.00%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCEF и PGX

PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.


График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCEF: 0.78
PGX: 0.19
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCEF: 1.10
PGX: 0.34
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCEF: 1.19
PGX: 1.04
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCEF: 0.75
PGX: 0.14
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCEF: 3.74
PGX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.19
PCEF
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и PGX

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности PGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и PGX

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.99%
-10.13%
PCEF
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и PGX

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
3.87%
PCEF
PGX