PortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и PFFA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PCEF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.50%
57.29%
PCEF
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.78

PFFA:

0.97

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.10

PFFA:

1.32

Коэф-т Омега

PCEF:

1.19

PFFA:

1.20

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.75

PFFA:

0.83

Коэф-т Мартина

PCEF:

3.74

PFFA:

3.50

Индекс Язвы

PCEF:

2.82%

PFFA:

2.89%

Дневная вол-ть

PCEF:

13.50%

PFFA:

10.41%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

PCEF:

-5.99%

PFFA:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.95%.


PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.46%

5 лет

8.57%

10 лет

5.46%

PFFA

С начала года

-2.95%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-5.23%

1 год

10.70%

5 лет

15.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCEF и PFFA

PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.


График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCEF: 0.78
PFFA: 0.97
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCEF: 1.10
PFFA: 1.32
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCEF: 1.19
PFFA: 1.20
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCEF: 0.75
PFFA: 0.83
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCEF: 3.74
PFFA: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.97
PCEF
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и PFFA

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности PFFA в 9.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.81%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и PFFA

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.99%
-6.39%
PCEF
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и PFFA

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
7.33%
PCEF
PFFA