PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCEF с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCEF и PFFA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PCEF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.97%
58.37%
PCEF
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCEF:

0.93

PFFA:

1.13

Коэф-т Сортино

PCEF:

1.26

PFFA:

1.57

Коэф-т Омега

PCEF:

1.18

PFFA:

1.21

Коэф-т Кальмара

PCEF:

0.83

PFFA:

1.67

Коэф-т Мартина

PCEF:

4.87

PFFA:

5.50

Индекс Язвы

PCEF:

1.70%

PFFA:

1.74%

Дневная вол-ть

PCEF:

8.86%

PFFA:

8.49%

Макс. просадка

PCEF:

-38.64%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

PCEF:

-5.67%

PFFA:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.28%.


PCEF

С начала года

-1.40%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-1.10%

1 год

8.26%

5 лет

11.24%

10 лет

5.65%

PFFA

С начала года

-2.28%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-4.23%

1 год

9.33%

5 лет

25.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCEF и PFFA

PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.


PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCEF и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCEF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PCEF: 0.93
PFFA: 1.13
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PCEF: 1.26
PFFA: 1.57
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PCEF: 1.18
PFFA: 1.21
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PCEF: 0.83
PFFA: 1.67
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PCEF: 4.87
PFFA: 5.50

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.13
PCEF
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и PFFA

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности PFFA в 9.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.00%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.65%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и PFFA

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-5.75%
PCEF
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и PFFA

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.61%
2.63%
PCEF
PFFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab