Сравнение PCEF с CEFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).
PCEF и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и CEFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 15.44% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -5.27%.
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и CEFD
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.
Доходность на риск
PCEF vs. CEFD — Ранг доходности на риск
PCEF
CEFD
Сравнение PCEF c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 2.32 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и CEFD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и CEFD
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности CEFD в 16.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и CEFD
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, примерно равная максимальной просадке CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и CEFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -36.95% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -16.13% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -36.95% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -8.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -12.02% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.56% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и CEFD
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 5.03%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 8.66% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.82% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 20.62% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 17.83% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.40% | -4.15% |