PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с CEFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PCEF returned 4.82%/yr vs 3.13%/yr for CEFD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 6.26%.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%15.44%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%

Correlation

The correlation between PCEF and CEFD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between PCEF and CEFD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с CEFSCEFD с AIPICEFD с SGOV

Доходность на риск

PCEF vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFCEFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.43

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.03

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.47

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

6.84

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PCEF и CEFD

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, примерно равная максимальной просадке CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и CEFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-36.95%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.51%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-21.76%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-36.95%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.14%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-11.72%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.68%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и CEFD

Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.50%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.05%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

11.27%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

12.86%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

17.93%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

17.31%

-4.02%

Сравнение комиссий PCEF и CEFD

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и CEFD

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности CEFD в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and CEFD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFD has higher volatility (4.05%) compared to PCEF (2.50%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs CEFD's -36.95%.

On 5-year performance, PCEF leads with 4.82% vs 3.13% for CEFD. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PCEF has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PCEF has performed better with a 4.82% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 7.73% for PCEF.

PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.95% for CEFD.

PCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и CEFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор